Spółki Dywidendowe - Strategia 95

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Notowania indeksu

Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 90%.

Scenariusz optymistyczny
Scenariusz pesymistyczny
Scenariusz umiwrkowanie optymistyczny

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Ustalenia Odsetek (31/07/2015 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 8 obserwacji wynosi 130%. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 27% (30%*90%), czyli ok. 13,5% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 12.700 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Ustalenia Odsetek (31/07/2015 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 8 obserwacji jest niższa o 20% w porównaniu do wartości początkowej. Dzięki ograniczonej ochronie kapitału, Klient partycypuje w stracie do 4,5% (-5%*90%) i otrzyma 9.550 PLN.

Scenariusz „neutralny” przedstawia sytuację, w której Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 8 obserwacji wzrósł o 10% w porównaniu do początkowej wartości. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz 9% odsetek (10%*90%), czyli ok. 4,5% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 10.900 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.