Zmiana sposobu wyliczania depozytu zabezpieczającego
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymagania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych od 29 czerwca br. depozyt zabezpieczający będzie wyliczany według metody SPAN.
p>Zmiana ta nie będzie miała wpływu na wyliczanie depozytu dla portfeli z nieskorelowanymi pozycjami dla kontraktów terminowych. W przypadku pozycji skorelowanych, pozycji w różnych klasach zmiana spowoduje podniesienie lub obniżenie kwoty wymaganego depozytu.
Depozyt według metody SPAN jest szacowany z uwzględnieniem obliczeń cząstkowych:
- depozytu za ryzyko scenariusza
- depozytu za spread wewnątrz klasy - kredytu za spread pomiędzy klasami
- minimalnego depozytu za pozycje krótkie w opcjach
Opis wykorzystywanej metodologii dostępny jest oficjalnej stronie KDPW.
