Ryzyko stopy procentowej

Zabezpiecz firmę przed ryzykiem, wynikającym ze zmian rynkowych stóp procentowych.

Opcja na Stopę Procentową

Zapewnij sobie maksymalny poziom oprocentowania kredytu przez wyznaczoną stopę kontraktową!

Opcja na stopę procentową jest instrumentem polegającym na kupnie lub sprzedaży prawa do złożenia lub przyjęcia w przyszłości fikcyjnego kontraktu depozytowego, po z góry określonej stopie procentowej przez Klienta, chcącego zabezpieczyć się przed niekorzystną zmianą poziomu stóp procentowych, nie tracąc możliwości odniesienia korzyści w przypadku wystąpienia korzystnego scenariusza zmian stóp. Kupujący prawo płaci premię opcyjną.

opcja na stopę procentową to propozycja dla Klientów, którzy zaciągnęli zobowiązanie kredytowe lub posiadają ulokowane środki i chcieliby uniknąć niekorzystnego wahania stóp procentowych, mając jednocześnie możliwość partycypacji w ich pozytywnych zmianach,
wysokość stopy procentowej ustalana w dniu zawarcia transakcji
transakcja oferowana dla następujących walut: CHF, EUR, GBP, PLN, USD

Kto może skorzystać z produktu

Produkt przeznaczony jest dla klientów związanych z bankiem skarbową Umową Ramową na Transakcje Kasowe i Pochodne. Jeżeli Klient jest wystawcą opcji lub termin płatności premii przez Klienta jest inny niż dzień zawarcia transakcji to dodatkowo Klient musi dysponować przyznanym przez bank limitem skarbowym.

Możliwe ryzyka

Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z tym produktem oraz możliwych zyskach i stratach, przejdź na stronę Produkty skarbowe - informacje i zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Zapoznaj się również z Regulamin Opcji na Stopę Procentową.

Opcje na Stopę Procentową związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:

Ryzykiem stóp procentowych:

W przypadku kupna opcji – strata jest ograniczona do wysokości premii zapłaconej za opcję.
W przypadku sprzedaży opcji – potencjalnie utracone korzyści, wynikające z pozytywnej dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmiany stopy procentowej w przyszłości są nieograniczone. Za przyjęcie takiego zobowiązania sprzedający opcję otrzymuje premię opcyjną od nabywcy opcji.

Ryzykiem płynności: Transakcja CAP jest mniej płynna (trudno znaleźć kontrahenta) i nieelastyczna (uzgodniony harmonogram przepływów jest niezmienny).